Торговая стратегия на основе индикатора Моментум

В поисках эффективной торговой стратегии многие трейдеры стремятся скачать как можно больше современных индикаторов, в том числе платных. Однако практика показывает, что делать это необязательно. Есть довольно много классических алгоритмов, разработанных 30-40 лет назад. Причем они не утратили своей актуальности и продолжают давать хорошие результаты. Одним из таких индикаторов является Momentum.

Что показывает индикатор Моментум

Momentum (сокращенно Mom) показывает отношение текущего значения цены (С) к той котировке, которая была зафиксирована N свечей назад (CN). Формула этого индикатора очень простая:

Mom = (C/CN)*100%

При этом домножать на 100% необязательно, поскольку отношение можно выразить не только в процентах, но и в долях единицы (например, 0,75 соответствует 75%, а 0,30 – 30%).

Из формулы и графического изображения (голубая линия под графиком) можно понять, что индикатор позволяет оценить силу тренда, но при этом он не используется для поиска откатов. Линия постоянно находится либо выше, либо ниже уровня 100. Вполне очевидно, что она повторяет текущий тренд:

• выше линии 100 – восходящий;
• ниже линии 100 – нисходящий.

При этом с помощью Моментум можно определить не только направление, но и силу тренда. Чем быстрее линия идет вниз или вверх, чем сильнее текущая тенденция.

Торговая стратегия на основе Momentum

Практически все торговые стратегии состоят минимум из 2 индикаторов. Известный эксперт и трейдер форекс Александр Элдер долгое время изучал работу разных алгоритмов и предложил использовать Моментум с периодом 18 совместно с индикаторов EMA (период 19). Если добавить оба инструмента на график, получится такая картина.

Торговые сигналы этой стратегии достаточно простые. Так, сделку на покупку открывают в том случае, когда одновременно появятся такие признаки:

• линия Momentum выше отметки 100;
• EMA «смотрит» вверх;
• хотя бы одна свеча сформировалась и закрылась выше, чем EMA (т.е. даже ее Low выше этой линии).

Графически точка входа для открытия ордера на покупку (BUY) выглядит так.

Соответственно сигнал на продажу (SELL) представляет собой сочетание 3 противоположных признаков:

• линия Momentum ниже отметки 100;
• EMA «смотрит» вниз;
• хотя бы одна свеча сформировалась и закрылась ниже, чем EMA (т.е. даже ее High ниже этой линии).

Графически это выглядит так.

Важно! За основу лучше взять часовой таймфрем H1, поскольку сигналы от него поступают не так редко, как, например, с H4 или D1. С другой стороны, если брать более мелкие интервалы (М30 и ниже), индикаторы дадут довольно много ложных сигналов. Поэтому применять эту торговую стратегию для скальпинга не рекомендуется.

Где размещать стоп-лосс и тейк-профит

Практически все торговые стратегии форекс предусматривают установку тейк-профит и стоп-лосс. В этом плане система на основе Momentum не является исключением. Оба инструмента важно использовать для того, чтобы вовремя выйти из рынка, а также не допустить слишком большой потери депозита, если цена развернутся в обратную сторону.

Если обратить внимание на рекомендации Александра Элдера, стоп-лосс следует размешать в нескольких пунктах ниже или выше относительно той точки, в которой Моментум пересекал отметку 100.

Например, при открытии сделки на покупку стоп-лосс размещают там, где линия индикатора пересекла 100 и пошла дальше вверх.

А при открытии сделки на продажу стоп-лосс нужно поставить там, где Моментум последний раз пересек 100 и пошел, соответственно, вниз.

Многие трейдеры в отзывах пишут о том, что подобный подход нередко приводит к получению убытков. Поэтому есть и другой совет по установке стоп-лосса – а именно по индикатору ATR, найти который можно в любом терминале.

Например, можно добавить ATR с периодом 20 и разделить его значение на 2 (на часовом таймфрейме). В результате получится определенное количество пунктов – именно оно и используется для определения стопа (например, в 20 или 25 пунктах от текущей цены).

Что касается тейк-профит, то рассчитать его достаточно просто – необходимо умножить величину стоп-лосс на 1,5. Например, если стоп-лосс был поставлен в 10 пунктах от текущей цены, то тейк-профит должен составить не менее 10*1,5 = 15 пунктов.

Но этот подход не единственный – закрыть сделку можно и другими способами:

1. В момент пересечения линии Моментум в обратном направлении – например, вниз при покупке или вверх при продаже.
2. При достижении более крупных значений (2 или 3 стоп-лосса, но не более).
3. Автоматически по трейлинг-стоп. Это удобный инструмент, который движется за ценой и автоматически закрывает ордер, если цена пошла в обратном направлении. Благодаря этому даже в непредвиденных ситуациях трейдер сможет заработать определенное количество пунктов.
4. При достижении ценой ближайших уровней поддержки либо сопротивления (их нужно провести на графике заранее).

Торговая стратегия на основе индикатора Моментум отличается своей простотой и наглядностью. Правила вполне понятны, что позволит быстро освоить систему даже новичкам. При этом стоит иметь в виду, что правила хорошо работают только на трендовом рынке. Если тенденция явно не выражена, лучше переключиться на другой актив или подождать более выгодного момента для открытия ордера.