Форекс стратегии, торговые роботы, индикаторы

Что такое трейлинг стоп и как он работает

Что такое трейлинг стоп

Rebate service

ForexMq

В Форекс торговле всегда применяется стоп лосс, который позволяет гарантированно закрыть ордер, если цена пошла в обратном направлении. Если, наоборот, цена движется по прогнозу, трейдеры часто вручную пододвигают стоп лосс, чтобы получить как можно больше прибыли. Чтобы автоматизировать этот процесс, удобнее пользоваться бесплатным инструментом, который называется трейлинг стоп.

Что такое трейлинг стоп

Трейлинг стоп в дословном переводе с английского «trailing stop» означает «следящий стоп». Это подвижный стоп-лосс, который позволяет перевести позицию в безубыточную зону, что позволяет получить максимальную прибыль.

Принцип работы трейлинг стопа очень простой. Например:

  1. Трейдер входит в рынок, покупая EUR/USD на условной отметке 1,030 (рассчитывая на рост цены).
  2. Он ставит стоп лосс на 30 пунктов ниже, т.е. на отметке 1,000 (1 пункт равен 0,0001).
  3. Цена действительно пошла вверх, преодолев 70 пунктов, и встала на отметке 1,1000.

Далее возможно 2 варианта развития ситуации:

  1. Цена дальше пойдет вверх, т.е. прибыль станет еще больше.
  2. Цена развернется, дойдет до стоп лосса, в итоге убыток составит -30 пунктов.

Чтобы последний сценарий не случился, пользователи практически всегда ставят тейк профит и получают гарантированную прибыль (сделка закрывается по достижению этого уровня). Но что если цена опять пойдет вверх? Получается, что можно было бы заработать еще больше, причем в некоторых случаях десятки и даже сотни пунктов.

Именно для этого случая и был разработан трейлинг стоп. Он автоматически поднимает уровень стоп лосса, переводя позицию в безубыточную зону. Теперь даже если цена развернется и пойдет вниз, она дойдет до обновленного уровня стоп лосса, и сделка закроется с гарантированной прибылью.

Если в том же примере трейдер устанавливает trailing stop, допустим, на 20 пунктов, то теперь стоп лосс всегда будет удерживаться на этом расстоянии от текущей цены. Например:

  1. Вход в рынок BUY сделан на отметке 1,030.
  2. Стоп лосс выставлен на отметке 1,000, т.е. на 30 пунктов ниже.
  3. Трэйлинг стоп с шагом 20 пунктов (можно выставить вручную).

Далее возможны 2 сценария:

  1. Цена пошла вниз, прошла 30 пунктов (отметка 1,000), stop loss автоматически закрыл позицию. Пользователь получил убыток -30 пунктов.
  2. Цена пошла вверх, прошла 20 пунктов (отметка 1,050), trailing stop поднял stop loss до 1,030. Теперь он всегда будет удерживать стоп лосс на расстоянии от текущей цены в 20 пунктов.

Пример трейлинг стопа

Соответственно если даже дальше цена развернется и дойдет до 1,030, убытка точно не будет – ордер будет автоматически закрыт. А если поднимется выше, trailing stop также пойдет вверх, сохраняя интервал 20 пунктов.

И так может продолжаться очень долго до тех пор, пока цена наконец не развернется и не дойдет до трейлинг стоп, после чего сделка будет закрыта с хорошей прибылью. Благодаря этому можно заработать «лишние» 10, 50, 100 пунктов и даже более.

Получается, что трейлинг стоп совмещает в себе функции 2 важных инструментов для трейдинга.

  1. Stop loss, который позволяет закрыть сделку с минимальным убытком (причем сам трейлинг переводит позицию в безубыточную зону, в отличие от классического stop loss).
  2. Take profit, который фиксирует прибыль (trailing stop закроет сделку, если цена развернется и пойдет в обратном направлении).

Вот почему применять этот инструмент гораздо легче, чем отдельно ставить стоп лосс и тейк профит, а потом вручную пододвигать stop.

Преимущества и недостатки трейлинг стопа

Преимущества этого инструмента очевидны:

  1. Он позволяет получить максимальную прибыль. Если цена идет в нужном трейдеру направлении, профит будет действительно большим – десятки и даже сотни пунктов.
  2. Убыток минимизируется. Если стоп лосс поднят в безубыточную зону, трейдер уже не уйдет в минус. А если цена и дальше пошла в «правильную» сторону, тогда убытка не будет совсем.
  3. Алгоритм работает автоматически и не требует никакого контроля со стороны пользователя.
  4. Благодаря этому можно одновременно торговать 2-3 валютными парами и другими активами.
  5. Trailing stop всегда присутствует в терминалах МТ4 и МТ5. Это бесплатный сервис, настройки которого можно задать самостоятельно.

Но у этой опции есть и недостатки:

  1. Трейлинг стоп активируется только после преодоления ценой определенного количества пунктов в нужном направлении. Например, если график сразу пойдет в убыток, trailing не сработает, и можно будет потерять даже весь депозит. Это легко преодолеть, если заранее поставить классический stop loss.
  2. При установке инструмента нужно обязательно указывать интервал –количество пунктов, которое всегда будет выдерживаться между текущей ценой и обновленным stop loss, например: 15, 100, 200 пунктов и т.д.

Как установить trailing stop

Сервис можно найти в любом терминале МТ4 или МТ5. Установить его достаточно просто:

  1. Сначала трейдер открывает ордер.
  2. Затем кликает правой кнопкой по открытой сделке во вкладке «Торговля» (внизу, под окном графика).
  3. Выбирает трейлинг стоп и выбирает интервал.

Трейлинг стоп в терминале MetaTrader

Устанавливать этот параметр нужно в соответствии с правилами мани менеджмента. Один из основных принципов: максимальный убыток за 1 сделку не должен превышать 3% от текущей суммы депозита.

Например, на балансе $1000, величина 1 пункта составляет $0.01, т.е. 1 цент. Максимальный риск 3%, т.е. $30 или 3000 пунктов. Идти на предельный риск не стоит, поэтому лучше ограничить его разумными пределами – например, 100 пунктов. Поэтому чаще всего интервал trailing stop устанавливают как раз в пределах 10-100 пунктов.

Важно! Чтобы отключить трейлинг стоп и вернуться к торговле вручную, достаточно открыть этот инструмент таким же способом и выбрать «Нет».

Виды трейлинг стопа

По сути, существует только классический trailing stop, однако установить его можно по-разному:

  1. Вручную, исходя из собственной стратегии и правил мани менеджмента.
  2. Автоматически, с помощью удобной утилиты.

Эксперт для авто трейлинг стопа

В последнем случае использование этого сервиса заметно упрощается. Трейдер может поставить уровень trailing stop не «интуитивно», а по конкретным показаниям индикаторов или важных ценовых уровней:

  1. По фракталам – уровень стопа движется по ключевым точкам (вершинам фракталов).
  2. По теням свечей – уровень передвигается по максимальному или минимальному значению цены, причем именно по тени, а не по телу. Благодаря этому риск того, что цена при развороте дойдет до этого значения ощутимо снижается.
  3. По ATR – stop движется по показаниям индикатора, настройки которого тоже можно задать самостоятельно, ориентируясь на собственную стратегию и особенности конкретной валютной пары.
  4. По Moving Average – еще один популярный индикатор, по показаниям которого программа автоматически задает уровень trailing stop.
  5. По Trend Scanner – современный индикатор технического анализа, позволяющий оценить направление и силу развития тренда.
  6. От безубытка – стоп движется от уровня безубытка, который относится ко всем открытым ордерам.

Использование этой программы позволяет более тонко настраивать trailing stop. В общем случае трейдеры делают это интуитивно, выбирая значение 100 пунктов. Но реально цена может пройти немного больше, ордер будет закрыт, после чего пойдет мощное движение именно в нужную сторону.

Чтобы этого не случилось, необходимо выбирать значение интервала более осмысленно, ориентируясь на текущую рыночную ситуацию и особенности актива. Например, EUR/USD – волатильная пара, которая часто меняет тренд. USD/JPY тоже волатильна, хотя тренд, как правило, выражен и длится несколько дней подряд.

Большое значение имеет и торговое время:

  1. Например, во время азиатской торговой сессии (4:00-12:00 МСК) волатильность почти всех активов очень низкая: тренды невыраженные, часто наблюдается флэт. Поэтому выставлять trailing stop на 100 пунктов нецелесообразно – скорее всего, он так и не сработает.
  2. Во время европейской сессии (11:00-19:00 МСК) цены, наоборот, меняются очень быстро, формируются динамичные тренды (особенно в начале дня). Поэтому и интервал нужно выбирать больше, с запасом, но в пределах того значения, которое допускается правилами мани менеджмента.

Таким образом, trailing stop – это действительно удобный инструмент, на котором в буквальном смысле можно заработать десятки и сотни «лишних» пунктов. Однако применять его нужно осмысленно: если просто выбирать настройки в терминале МТ4, это не всегда эффективно. Поэтому опытные пользователи часто ориентируются на индикаторы. А, чтобы автоматизировать этот процесс, можно использовать удобные программы и утилиты.

Смотреть так же:




Комментарии ()