Форекс стратегии, торговые роботы, индикаторы

Торговые роботы и автоматизация торговли на Форекс

Что такое торговый робот, эксперт

Торговый робот бесплатно

В последнее время большой популярностью у трейдеров пользуются торговые роботы или как их еще называют советники и эксперты. Это понятно, кому охота сидеть целыми днями за монитором, если торговлю можно доверить боту.

Давайте подробней рассмотрим что из себя представляет торговый робот. Что он умеет делать, какие у него есть плюсы и минусы. Ну и заодно узнаем кто их делает и где их взять.

Что такое торговый робот и как он работает

Мы уже знаем что трейдер для работы на финансовом рынке использует программу, - торговый терминал. Терминал присутствует практически на каждом этапе работы, начиная от анализа рынка и до открытия и закрытия сделок.

В составе торгового терминала имеются несколько видов программ - приложений, предназначены они для выполнения конкретных задач. Торговый робот — это и есть один из видов приложений, работающий в среде терминала.

Торговый робот (он же советник и эксперт) — это программа предназначенная для автоматической торговли.

Главное его отличие от других видов программ, подключаемых к терминалу — это способность вычислять торговые сигналы и на основе их, открывать, сопровождать и закрывать сделки. В код каждого советника заложен алгоритм, правила. При определенных событиях выполнять определенные действия. Для примера возьмем советник Moving Average, который присутствует в любом терминале MetaTrader. Этот советник для вычисления сигнала использует индикатор Moving Average (индикаторы это еще один вид приложений к терминалу).

И так, этот советник, запущенный на графике, будет на каждом тике проверять взаиморасположение последней свечи, относительно линии индикатора Moving Average. Алгоритм для открытия сделки следующий - если свеча пересечет индикаторную линию и при этом в рынке нет открытых позиций, - то советник откроет сделку в направлении пересечения. Алгоритм для закрытия сделки, так же связан с пересечением, если при пересечении имеется позиция, противоположная сигналу то он её закроет. В этом советнике так же имеется алгоритм расчета лота, размер лота рассчитывается как процент от депозита, что позволяет соблюдать мани менеджмент.

В этом советнике реализован не весь возможный функционал. Например модернизируя её, можно добавить дополнительные индикаторы и такие функции как трейлинг стоп, торговля по времени, систему мартингейла и многое другое.

Классификация торговых роботов

Классификация роботов

Торговых роботов прежде всего можно разделить на две большие группы: автоматические и полуавтоматические.

  • Автоматические роботы торгуют без участия трейдера, в их алгоритм заложен весь цикл торговли. Трейдеру необходимо лишь запустить его и обеспечить бесперебойную работу и постоянный доступ к интернету.
  • Полуавтоматические роботы требуют участия трейдера на определенном этапе работы. Это группа немногочисленная и в основном сюда входят советники с группы автоматические. Трейдеры не всегда доверяют советнику на автомате и предпочитают собственноручно подтверждать открытие сделок.

Так же роботов можно классифицировать по принципу работы:

  • Индикаторные - это пожалуй самая многочисленная группа советников. Эти советники для открытия сделок, иногда и для закрытия, используют сигналы различных индикаторов.
  • Безиндикаторные - это полная противоположность первой группе, советник не применяет в своей торговле индикаторы. Сигналами для входа в рынок могут быть различные свечные паттерны, или например гепы. Сюда же входят торговые роботы — сеточники и новостные.
  • Усредняющие, мартингейлы - в этой группе находятся все советники, которые применяют в торговле метод мартингейла. Большинство трейдеров считают их рискованными, а некоторые с успехом их используют.
  • Новостные - как известно, после выхода важных новостей рынки часто зашкаливают. Это используют при торговле новостные советники.
  • Мультивалютные - обычно советник анализирует и открывает сделки только на одном инструменте. Но есть торговые роботы которые работают одновременно на нескольких инструментах. Мультивалютные советники анализируют общую тенденцию и открывают сделки на любом из этих инструментов.
  • Трендовые - работают по тренду, по алгоритму стараются открывать сделки при зарождении тренда. При торговле в основном используют трендовые индикаторы. Контртрендовые - работают в канале или на откатах в тренде. Используют осцилляторные индикаторы, покупают и продают в зонах перекупленности и перепроданности.

Преимущества торговых роботов

Преимущества роботов

У робота нет эмоций. Он будет четко следовать заложенной стратегии. Последовательные проигрышные сделки не выведут его из колеи и он не будет пытаться отыграть эти проигрыши. При последовательных прибыльных сделках не потеряет голову, возомнив себя супер трейдером и не поставит ва-банк. Это часто происходит с новичками, да и опытные трейдеры бывает срываются.

Четкий, быстрый, безошибочный расчет. Робот, работающий по алгоритму не отходит от своей стратегии, расчеты ведет строго по формулам и на это у него уходит доли секунды. Трейдеры часто не успевают за рынком, пытаясь проанализировать сложившуюся ситуацию или например рассчитать лот, пропускают своевременный вход в рынок. Так же бывают моменты, когда трейдер выполнив ошибочные расчеты вошел в рынок и получил убыток или еще хуже — начинает беспорядочно менять торговый план.

Одновременная торговля несколькими инструментами и стратегиями. Если есть несколько прибыльных стратегий, это отличная возможность Диверсификации рисков. При помощи советников эти стратегии можно запустить на нескольких инструментах и уменьшая риски увеличить прибыльность. Вряд ли это удастся организовать одному трейдеру в ручном варианте. Рано или поздно он запутается в своих стратегиях и уйдет в минус. Советники же, как отдельные трейдеры, будут торговать каждый на своем инструменте со своей стратегий.

Тестирование и оптимизация стратегий на истории. Как узнать что стратегия прибыльная и что с ней стоит работать? Мы же не будем в режиме реального времени работать с ней ради проверки на прибыльность? Конечно же на прибыльность мы применяем историю на графике. Для этого в терминале есть тестер стратегий. Нам достаточно задать какие параметры необходимо проверить и запустить торгового робота в тестере. По окончанию теста терминал нам выдаст полный отчет, и на его основании трейдер решает стоящая стратегия или нет. В ручном режиме это процедура будет невероятно длительная и порой просто невозможная.

Недостатки торговых роботов

Недостатки роботов

Сложность ввода в алгоритм обработку новостей и различных фундаментальных показателей. Советник работает с графиком и индикаторами на графике, применяет в расчетах цены, показания индикаторов и время. С новостями он может работать только в плане учета времени выхода новостей, извлекая это время из различных источников в интернете. Практически не возможно сделать алгоритм по обработке самих новостей и различных событий, которые порой сильно влияют на котировки.

Возможные сбои при изменении рынка. Рынки, как известно, со временем меняются и приносящий прибыль в прошлом советник, может стать убыточным. Во избежание этого приходиться время от времени искать новые параметры, подстраивать бота к новым условиям. Для этого трейдер применяет оптимизацию параметров.

Непонятный алгоритм. Часто при покупке торгового робота, разработчик не сообщает какая стратегия заложена в неё и это понятно, глупо рассказывать всем прибыльную стратегию. В основном это и не нужно пользователю. Но бывает что для подбора оптимальных параметров, было бы не плохо знать, почему он здесь открыл сделку, а здесь закрыл.

Дополнительные расходы на советник. Это хорошо если вы владеете языком программирования, и советники пишите сами. Но если нужно купить или заказать торгового робота то тут не обойтись без дополнительных затрат. Если вам удалось подобрать бесплатный советник, то на его бесперебойную работу вам все равно придется платить. Робот должен работать круглосуточно и у него должен быть постоянный доступ к интернету. Вряд ли вы сможете организовать это на своём домашнем компьютере. Для бесперебойной работы бота, придется арендовать VPS сервер. Но не пугайтесь, все эти расходы легко окупятся, когда советник начнет приносить прибыль.

Стоит ли использовать советника в торговле?

Стоит ли использовать советника

Это наверно глупый вопрос, но ответ будет — автоматизировать торговлю надо обязательно, хоть в какой то степени.

Ведь необязательно применять советник для полной автоматизации торговли. Если вы предпочитаете торговать в ручную, торговый робот может намного упростить эту процедуру, взяв на себя некоторые второстепенные обязанности. Например эта панель (это тот же советник) может вычислит размер лота поможет рассчитать уровни стопов, закрыть однотипные сделки и сопроводить все сделки. Или к примеру эта утилита, может не только сопровождать ваши открытые сделки, но и сделки других советников.

Если вы не доверяете роботу до конца, то можно запретить ему открывать сделки. Он будет просто подавать вам сигнал в нужный момент, а открыть или нет — будете решать вы.

И все же, если торговая система позволяет его автоматизировать, то автоматизировать его нужно обязательно. Он полностью исключит человеческий фактор из системы. Как известно психология, опыт и быстрота трейдера очень сильно влияет на результат торговли и в основном в худшую сторону. Если говорить о недостатках робота, они все преодолимые. Новости и фундаментальные показатели он не может учитывать, но вы можете сами корректировать его работу. Например отключать торговлю при выходе важных новостей, или менять параметры. От изменения рынка оградит своевременные оптимизации параметров. А дополнительные затраты, - если удастся наладить прибыльную торговлю робота - они легко окупятся. Робот намного упростит вам работу на рынке и освободит кучу времени.

Как правильно выбрать торгового робота

Как правильно выбрать робота

Торговый робот который вы искали! Прибыльность 350% в месяц! Доступ закроется через 11:23:45. Знакомо? Да, как только вбиваем в поиск - торговый робот, выходят десятки сайтов, предлагающих своих советников. Некоторые разработчики предлагают их абсолютно бесплатно, а платные боты по цене достигают 10000$. И совершенно не понятно, как среди этого многообразия выбрать свой, прибыльный советник.

При выборе советника нельзя слепо верить продавцам и отзывам к этому боту. Тем более если он заявляет о сверх прибыли. Прибыльность более 20% в месяц говорит о том что в советнике применяются агрессивная торговля. И чтоб не было сюрпризов в виде слива депозита этим ботом, тщательно проверяем его перед покупкой или запуском на реальный счет.

Продавец обязательно должен предоставить демо версию для теста. Тестировать советника нужно не только на рекомендуемых разработчиком инструментах, но и на других инструментах. Разработчик робота может быть не опытным программистом и допущенные им ошибки в коде могут вылезти в самый не подходящий момент. Поэтому тестируя проверяем не только прибыльность, но и ищем в журнале записи о торговых ошибок.

Советник должен безошибочно работать на вашем типе счете. Учитывать пятизначную или четырехзначную котировку. Если стоп лосс и тейк профит на счете можно выставлять только после открытия ордера, то советник должен это учитывать.

Будьте осторожны с советниками скальперами. Так как таймфрейм работы маленький, результаты тестов могут отличаться от реальной торговли. Идеальный вариант для таких советников будет тестирование на демо счете, а не на тестере.

Продавец должен обеспечить поддержку, объяснить все нюансы работы с советником. В случае выявление ошибочной работы советника, исправить это и предоставить обновление.

Заключение

Автоматизировав торговлю нужно помнить, робот не имеет гибкого мышления как человек. Он строго следует своему алгоритму и не способен адаптироваться к меняющемся рынку. Поэтому нужно своевременно проводить оптимизацию параметров и следить за безошибочной его работой. А еще лучше, организовать полуавтоматическую торговлю, где окончательное решение об открытие позиции будете принимать вы.

Напоследок мы предлагаем ознакомиться с нашими торговыми роботами. Все советники в данной категории авторские и разработаны опытными программистами.

Если вы только начинаете знакомиться с торговыми роботами, рекомендуем ознакомиться со статьей «Как установить советник в MT4».

Смотреть так же:



Комментарии ()