Стратегия на основе Индикатора MFI Market Facilitation Index

Для эффективной торговли на форекс и других рынках очень важно учитывать торговые объемы. Определить их можно с помощью разных индикаторов, в том числе Market Facillitation Index (MFI). Этот инструмент отражает данные по тиковым объемам, причем он посылает четкие торговые сигналы в виде столбцов того или иного цвета. Алгоритм отличается высокой точностью, особенно при его применении вместе с другими способами теханализа.

Описание, формула и вид индикатора

MFI – пользовательский индикатор, название которого можно перевести как «Индекс Облегчения Рынка» (англ. Market Facilitation Index). Алгоритм разработан известным аналитиком Биллом Вильямсом, который создал и ряд других индикаторов, например, Аллигатор, Фракталы, Awesome Oscillator и другие.

Инструмент можно найти в торговом терминале МТ4 и других площадках. Графически он представлен в виде гистограммы со столбцами разных цветов, располагающимися под окном основного графика. В настройках по умолчанию окраска столбцов имеет такие значения:

• растущие объемы, MFI направлен вверх – окраска зеленая;
• падающие объемы, MFI направлен вниз – коричневая;
• падающие объемы, MFI направлен вверх – голубая;
• растущие объемы, MFI направлен вниз – розовая.

Окраску и размеры столбиков по ширине можно изменить по своему умолчанию. Для этого достаточно нажать на любую область индикатора и перейти в раздел «Свойства».

В основе MFI лежит простая формула:

Здесь High – это ценовой максимуму, которого достигал текущая свеча, Low – ценовой минимум, Volume – тиковый объем. Его значения рассчитываются по нескольким параметрам, что дает более объективную картину по сравнению с реальным торговым объемом.

Сигналы индикатора зависят от того, в какой цвет окрасился столбец:

1. Зеленый – количество торговых операций увеличивается, что говорит о продолжении текущего тренда. Причем сделку заключать не стоит, поскольку тенденция уже зародилась, и выгодный момент для входа уже упущен. Но если ордер был открыт до этого, закрывать его не нужно – лучше дождаться, пока цена пройдет дополнительное расстояние.
2. Коричневый – объем торгов уменьшается, что говорит о падении спроса. После появления столбца на рынке нередко формируется зона консолидации – флэт. Поэтому открыть сделку опять же не стоит.
3. Голубой столбец – потеря интереса к торгам со стороны участников рынка. В этот момент на графике заметен ценовой импульс, но открывать ордер также не нужно, поскольку может возникнуть неопределенная ситуация.
4. Розовый столбец – нарастание объемов, участники рынка демонстрируют интерес к торгам. Именно такой сигнал стоит воспринимать как основание для открытия ордера по тренду.

Важно понимать, что сигналы MFI могут быть как сравнительно точными, так и некорректными. Инструмент хорошо показывает общую рыночную картину, но применять его в торговле без учета других индикаторов не рекомендуется. Оптимальный вариант – сочетание нескольких инструментов вместе с MFI. Ниже описано несколько вариантов торговых стратегий.

MFI и Moving Average

Простая торговая стратегия на основе MFI и скользящей средней (Moving Average) со следующими параметрами:

• тип: простой (Simple);
• период: 25;
• расчет: по закрытию цены (Close);
• сдвиг: отсутствует (0).

Актив и таймфрейм можно выбрать любой, в зависимости от особенностей стиля торговли. Например, если вести торговлю по скальпингу, за основу можно взять фреймы от М1 до М30, а для долгосрочных сделок – не ниже дневного D1.

Сигнал на продажу

Сигналы, поступающие от индикаторов, достаточно простые. Продавать актив нужно, если:

• на рынке идет устойчивый восходящий тренд;
• свечи пересекают SMA и далее идут вниз;
• MFI сформировал розовый столбец.

Сигнал на покупку

В случае с покупкой сигналы противоположные:

• на рынке сформировался устойчивый нисходящий тренд;
• свечи пересекают SMA и далее идут вверх;
• MFI сформировал розовый столбец.

Оптимально, если пересечение свечами SMA произошло рядом с сильным уровнем сопротивления или поддержки. Провести его нужно заранее, соединив точки, в которых цена резко разворачивалась и уходила вверх либо вниз.

Важно! Как видно на схемах, перед открытием сделки необходимо убедиться в том, что тренд достиг высшей или низшей точки. Для этого стоит подождать, пока цена не сформирует новый максимум ниже предыдущего или новый минимум выше предыдущего.

Stop-loss и take-profit

В торговле по этой стратегии обязательно используют стоп-лосс. Его размещают по ближайшему максимуму или минимуму, который сформировался на графике. Тейк-профит устанавливают на расстоянии, которое превышает stop в 2 или 3 раза. Также закрыть ордер можно в тот момент, когда свечи снова пересекут скользящую среднюю, но уже в противоположном направлении.

Торговать можно не только рыночными (в режиме реального времени), но и отложенными ордерами. Правила их размещения такие:

1. Sell Stop устанавливают по уровню поддержки.
2. Buy Stop – по уровню сопротивления.

Как только цена достигнет нужной отметки, ордер сработает автоматически. Закрытие также происходит по тейк-профит либо по стоп-лосс (в том случае, если цена пошла в противоположном направлении).

Совет При открытии долгосрочной сделки с потенциально большой прибылью можно использовать такой инструмент, как trailing-stop. Он автоматически следует за ценой, переводит в позицию в безубыток и при необходимости закрывает ордер. Благодаря этому трейдер получает гарантированную прибыль даже в случае разворота.

Скальпинговая система на основе Volumes и MFI

Скальпингом называют подход к торговле, при котором трейдер фиксирует даже небольшую прибыль по сделкам. Несмотря на то, что некоторые ордера закроются с убытком, общий профит суммарно перекроет потери за счет того, что позиций было открыто достаточно много. Индикатор MFI вполне можно использовать и в скальпинговой стратегии, особенно в сочетании с объемами (Volumes).

Сигнал на продажу

Продавать актив можно, если будут получены 2 сигнала:

1. Сложился восходящий тренд.
2. Объем Volumes зеленого цвета.
3. Столбец MFI зеленого цвета.

Сигнал на покупку

Покупать актив нужно при появлении таких сигналов:

1. Сложился нисходящий тренд.
2. Объем Volumes зеленого цвета.
3. Столбец MFI зеленого цвета.

В обоих случаях открывать позиции можно только после окончания формирования сигнальной свечи. Торопиться входить в рынок не следует, поскольку во время образования свечи она может несколько раз поменять сигнал, что приведет к убыткам.

Stop-loss и take-profit

Защитный стоп размешают по ближайшему минимуму цены или ее максимуму. Также поставить его можно и в нескольких пунктах от линии сопротивления или поддержки. Прибыль фиксируют разными способами:

1. По тейк-профит, размер которого превышает уровень stop в 2 или 3 раза.
2. С помощью trailing-stop.
3. После поступления противоположного сигнала, когда тренд прекратится, и столбцы снова окрасятся в зеленый цвет.
4. При достижении ценой ближайшего уровня сопротивления или поддержки. В случае скальпинговой торговли линию можно прочертить по значениям цены за последние несколько дней, без учета более ранней истории.
5. Наконец, ордер можно закрыть и самостоятельно («вручную»), если есть время для мониторинга движения цены. В этом случае стоп сначала переносят в безубыток, а затем – еще выше или ниже, вслед за движением графика.

5 правил применения стратегий

Инструмент MFI можно комбинировать и с другими индикаторами, например, Stochastic, RSI, MACD, Alligator. Для повышения прибыльности и минимизации убытков рекомендуется следовать нескольким простым правилам:

1. Всегда соблюдать мани-менеджмент: сумма одной сделки не должна превышать 3% от текущего депозита.
2. Работать только на трендовом рынке, избегая флэтовых ситуаций.
3. Стараться открывать сделки во время европейской и американской торговой сессии (с 10:00 до 0:00 ч по московскому времени). В этот период графики активов, особенно валютных пар, формируют четкие тренды с предсказуемым движением.
4. Для отсеивания ложных сигналов применять не только индикаторы, но и показания старшего таймфрейма, который должен быть больше основного примерно в 4-5 раз. Например, если за основу взять H1, то старшим можно считать H4.
5. Работать по стратегиям на основе 2-3 индикаторов. Если загрузить на график сразу 4-5 инструментов, их показания будут часто противоречить друг другу – возникнет путаница. Если же работать только по одному инструменту (например, MFI), сигналы далеко не всегда будут точными.

Таким образом, MFI можно использовать в качестве дополнительного индикатора, комбинируя его с несколькими другими инструментами. Первоначальную проверку всех стратегий рекомендуется выполнить на демо-счете. После того, как будет набрана положительная статистика, можно перейти к торговле на реальные деньги.