Эффективные стратегии на основе индикатора Стохастик

Чтобы получить максимальную прибыль в десятки и сотни пунктов, необходимо зайти в самом начале зарождающегося тренда. Причем определить момент смены тенденции не так сложно, как может показаться. Для этого трейдеры используют технические индикаторы из класса осцилляторов. Одним из популярных алгоритмов является классический Stochastic. В данной статье мы рассмотрим несколько торговых стратегий на основе данного индикатора.

Стратегия на основе индикаторов Stochastic и MACD

Stochastic и MACD являются одними из самых популярных индикаторов из семейства осцилляторов. Они бесплатные и входят в пакет предустановленных индикаторов в терминалах Метатрейдер 4 и 5. Отображаются индикаторы в отдельном подокне, расположенным чаще всего под окном основного графика. При этом стохастик отражается в виде двух индикаторных линии, а у MACD наряду с линией есть еще гистограмма – столбцы, в зависимости от расположения которых можно судить о направлении тренда:

• Над нулевым уровнем – цена растет, можно заключать сделки на покупку;
• под нулевым уровнем – цена падает, можно заключать сделки на продажу.

Торговая стратегия на основе Stochastic и MACD отличается своей простотой. Поэтому использовать ее смогут не только опытные трейдеры, но и начинающие пользователи.

Настройки MACD можно оставить стандартными (как в терминалах МТ4 и МТ5):

• Период быстрой EMA 12;
• период медленной EMA 26;
• период SMA 9;
• цены рассчитываются по закрытию.

После запуска индикатора на графике появится такая картина.

Стохастик также располагается под окном графика. Этот индикатор показывает разворотные точки, когда сигнальная линия заходит в важные области:

• Выше уровня 80 – перекупленность на рынке, ожидается нисходящий тренд, можно заключать сделки на продажу;
• ниже уровня 20 – перепроданность на рынке, ожидается восходящий тренд, можно заключать сделки на покупку.

В настройках Стохастика также рекомендуется оставить стандартные параметры (за исключением уровней):

• %K 5;
• замедление 3;
• %D 3;
• метода расчета – MA Simple;
• уровни 25 и 75 (немного отличаются от стандартных 20 и 80);
• окраска линий – по умолчанию.

После добавления индикатора график будет выглядеть так.

Инструменты следует использовать не на одинаковых, а на разных таймфреймах:

• Stochastic на H1 (основной фрейм);
• MACD на H4 (для отсеивания ложных сигналов и определения основного тренда).

Оба экрана располагают на рабочем столе.

Сигнал на покупку

Во всех случаях анализ рынка начинается с таймфрейма Н4. По нему нужно определить наличие тренда, его направление и силу. Если MACD пересекает нулевую отметку и двигается вверх, следует рассматривать сделки только на покупку.

После Н4 трейдер переходит на Н1 и отмечает положение стохастика. Если он зашел в зону ниже 25 и выходит из нее, двигаясь вверх, можно открыть ордер BUY. При этом стоп-лосс устанавливают в 15-20 пунктах от ближайшего минимума либо за уровень поддержки.

Тейк-профит можно установить разными способами:

• В 3 раза больше, чем расстояние от стопа до точки входа;
• по ближайшему уровню сопротивления;
• закрыть ордер вручную, когда стохастик зайдет в зону выше 75;
• применить трейлинг-стоп, который автоматически закрывает сделку, как только цена развернется в другую сторону.

Сигнал на продажу

Для продажи сигнал будет противоположным:

• На Н4 MACD пересекает нулевой уровень и двигается вниз.
• На Н1 Stochastic зашел выше 75, но также двигается вниз и пересекает эту линию.

Требования к установке стоп-лосс и тейк-профит точно такие же, как в случае покупки.

Стратегия торговли по дивергенции и конвергенции Stochastic

Дивергенция – один из сильных сигналов Стохастика и других осцилляторов. В этом случае график и сам индикатор двигаются в разных направлениях, т.е. расходятся друг от друга (само слово «дивергенция» означает «расхождение»). Возможны 2 варианта:

1. График идет вниз, и каждый последующий локальный минимум обновляет предыдущий минимум. В то же время у Стохастика амплитуда локальных минимумов угасает, и последний локальный экстремум не может обновить предыдущий минимум.

   

2. График идет вверх, и каждый последующий локальный максимум обновляет предыдущий максимум. В то же время у Стохастика амплитуда локальных максимумов угасает, и последний локальный экстремум не может обновить предыдущий максимум.

   

Наряду с дивергенцией встречается и конвергенция. В этом случае индикатор и график тоже показывают разные сигналы, но они сходятся. Т.е. если продлить линии экстремумов графика и индикатора, они бы пересеклись в определенной точке:

1. Цена не обновила очередным локальный минимум, в то время Стохастик минимум обновил.

   

2. Цена не обновила очередным локальный максимум, в то время Стохастик максимум обновил.

   

И дивергенция, и конвергенция свидетельствуют о скорой смене тренда. Поэтому сигналы будут такими:

• Если шел восходящий тренд, открывают ордер SELL;
• если шел нисходящий тренд, открывают ордер BUY.

Правила установки стоп-лосс и тейк-профит точно такие же, как описаны выше.

Внимание! Во всех описанных случаях сигнал дивергенции или конвергенции можно признать правильным при условии, что сигнальная линия Stochastic располагается выше 75 или ниже 25. Если это требование не выполняется, входить в рынок не стоит.

Практика показывает, что описанная стратегия позволяет заработать десятки и даже сотни пунктов. Основное преимущество в том, что трейдер может зайти в самом начале тренда, поэтому даже одна сделка приносит большой профит. Это видно из реальных примеров торговли (по дивергенции):

1. На покупку.

   

2. На продажу.

   

Стратегия на основе индикаторов Stochastic и Bollinger Bands

Стохастик можно использовать в пару и с трендовыми индикаторами. Причем для этого необязательно скачивать «модные» алгоритмы, которые обычно продаются за десятки и сотни долларов. Например, можно воспользоваться бесплатным индикатором Bollinger Bands (волны Боллинджера), который есть в любом терминале МТ4 или МТ5.

Все настройки алгоритмов стандартные. Например, для Bollinger Bands оставляют такие параметры:

• Сдвиг 0;
• период 20;
• отклонение 2;
• расчет цен – по закрытию (Close).

Сигнал на покупку

Для эффективного использования стратегии рекомендуется анализировать не только оба индикатора, но и фигуры свечного анализа, которые свидетельствуют о скором развороте тренда:

• Молот;
• Харами;
• Падающая звезда;
• Повешенный;
• свеча Доджи;
• Перевернутый молот.

Сигналом для покупки будет сочетание 3 условий:

• Свечи подошли к нижней границе индикатор волны Боллинджера.
• Они сформировали разворотный паттерн – например, Молот (Hammer).
• Стохастик находится в зоне ниже 25, но пересекает эту линию и идет вверх.

Стоп-лосс устанавливают ниже точки входа на 15-20 пунктов. Что касается тейк-профит, закрывать сделку рекомендуется в тот момент, когда цена дойдет как минимум до средней линии Bollinger Bands. Именно в этом состоит ее смысл: она не дает прямых сигналов, хотя и показывает, на какой отметке можно зафиксировать прибыль.

Сигнал на продажу

Соответственно для продажи сигнал будет противоположным:

• Цена дошла до верхней границы.
• Сформировался разворотный паттерн – например, Повешенный (Hanging Man).
• Стохастик выходит из верхней зоны и пересекает уровень 75, двигаясь вниз.

Стоп-лосс и тейк-профит устанавливают точно так же.

Вместо заключения: 7 советов для успешной торговли по Stochastic

Рассмотренные стратегии торговли отличаются достаточно высокой эффективностью. К тому же они очень просты и помогают выявить общие закономерности рынка: цена никогда не движется бесконечно вверх или вниз. Рано или поздно рынок «перегревается» (зона перекупленности или перепроданности), после чего тренд разворачивается и идет в противоположную сторону.

Однако это общее правило может и не сработать из-за других факторов, которые тоже влияют на цену. Чтобы этого не допустить, необходимо обратить внимание на несколько практических советов, проверенных опытными трейдерами:

• Стратегии со Стохастик работают только на трендовом рынке. Если явной тенденции нет, лучше переключиться на другой актив.
• Оптимальное время для торговли – это волатильный период европейской и американской торговых сессий (ориентировочно с 10:00 до 0:00 по московскому времени).
• Подходящий таймфрейм – часовой Н1, при этом для определения более глобального тренда следует использовать 4-часовой Н4, а для подстраховки – и дневной D1.
• Сигналы по основному и старшему таймфреймам должны совпадать. В случае противоречий приоритет отдаются более крупному фрейму либо трейдер просто отказывается открывать ордер и переходи на другой актив.
• Никогда не следует вести торговлю за час до публикации важной новости и первые 20-30 минут после этого. В такие моменты цены изменяются непредсказуемо, поэтому трейдер рискует получить большой убыток.
• В торговле желательно использовать не только описанные индикаторы, но и дополнительные инструменты. При этом, чтобы не запутаться, не следует применять более 4 индикаторов одновременно.
• Наконец, вполне допустимо применять и другие инструменты технического анализа – свечные модели, ценовые уровни сопротивления и поддержки, линии Фибоначчи.

Технический анализ рынка предполагает обязательное использование индикаторов, в том числе Stochastic и других классических инструментов. Они позволяют сориентироваться в текущей рыночной ситуации, а также предсказать момент разворота тренда. Этот алгоритм отличается своей простой и достаточно высокой эффективностью. Поэтому применять его рекомендуется в качестве как основного, так и дополнительного индикатора.