Форекс стратегии, торговые роботы, индикаторы

Что такое своп на Форекс простыми словами: определение и примеры использования

Что такое своп на форекс

Rebate service

ForexMq

Своп является одним из ключевых понятий Форекс. Упрощенно говоря это разница между процентными ставками банков разных стран. Она может быть как положительной, так и отрицательной. В первом случае трейдер получает прибыль, во втором – убытки. Своп, в отличие от дальнейшего тренда, известен заранее, поэтому на нем вполне можно заработать. О том, как это сделать, подробно рассказывается ниже.

Что такое своп

Своп (англ. swap – «замена») в общем случае – это договоренность об обмене активами, обязательствами или имуществом на какое-то время. Например, 2 пользователя согласовали обмен примерно равноценными автомобилями на 1 месяц, после чего каждый получит назад свое имущество. Получается, что такая сделка состоит всегда из 2 этапов:

  1. Стороны обмениваются активами или имуществом.
  2. Затем возвращают назад ранее переданные активы или имущество.

Однако на рынке Форекс это понятие имеет несколько другое значение. Здесь своп можно определить как разницу между 2 ставками:

  1. Ставка ЦБ страны, валюту которой приобретает трейдер.
  2. Ставка ЦБ страны, валюту которой продает трейдер.

Чтобы понять, как работает своп, достаточно рассмотреть простой пример. Трейдер открывает ордер BUY на GBP/USD – в этот момент он одновременно совершает 2 сделки – покупает фунт и продает доллар. Но каждая валюта имеет свою стоимость, которая определяется ставками национальных банков – в данном случае британского (Банк Англии) и американского (ФРС). Тогда возможны 2 варианта:

  1. Ставка Банка Англии больше, чем ФРС США – разница положительная, трейдер окажется в плюсе.
  2. Ставка Банка Англии меньше, чем ФРС США – разница отрицательная, трейдер получает убыток.

Время пересчета свопа на Форекс

Пересчет позиции происходить в 21:00 по Гринвичу, т.е. в 0:00 или 01:00 по Москве (в зависимости от того, какое сейчас время – летнее или зимнее). На практике это выглядит так. Трейдер открывает днем сделку и держит ее несколько часов. В результате в 21:00 происходит автоматическое снятие или зачисление своп. Именно поэтому swap часто определяют как комиссию брокера за перенос позиции на следующий рабочий день.

При работе со свопом нужно иметь в виду интересную особенность: в ночь со среды на четверг текущая разница умножается на 3, т.е. начисляется в тройном разделе. Причина связана с тем, что в субботу и воскресенье банки закрыты, но процентная ставка все равно начисляется. Поэтому нужно сделать перерасчет сразу за 3 дня (суббота, воскресенье и собственно среда). Соответственно трейдер получает либо тройную выгоду, что увеличивает доход, либо тройную комиссию, что увеличивает убыток.

Важно! Понятие свопа применяется не только к валютам, но также к акциям, облигациям, фьючерсам и другим финансовым активам.

Где можно посмотреть своп

Своп можно посчитать самостоятельно, уточнив процентную ставку Центрального Банка соответствующей страны. Это значение всегда доступно в открытых источниках, причем оно не меняется в течение нескольких месяцев подряд. Например, сегодня установлены такие ставки:

  1. ФРС (США): диапазон 0-0,25%.
  2. ЕЦБ ЕС (Европейский союз): 0,00%.
  3. Банк Англии (Великобритания): 0,25%.
  4. ЦБ РФ (Россия): 6,00%.

Где посмотреть своп на метатрейдер

Однако намного проще зайти в торговый терминал и уточнить актуальную информацию в соответствующем разделе. Например, в терминале МТ4 или МТ5 следует кликнуть правой кнопкой по нужному активу (они расположены на панели меню слева – в столбце) и выбрать в выпавшем окне раздел «Спецификация».

Здесь можно увидеть день для расчета тройного свопа (обычно это среда), swap для коротких и для длинных позиций. Поскольку разница уже известна (в процентах или в пунктах), трейдер может предположить, какой профит или убыток он получит, если не закроет позицию, а оставит ее «работать», т.е. перенесет на следующий день. Таким образом, своп всегда известен заранее, как, например, спред (если он не плавающий), текущие котировки и другие входные параметры.

Можно ли заработать на свопе

Отображение swap в метатрейдер 4

Да, поэтому некоторые трейдеры используют стратегии, основанные именно на swap. С другой стороны, рассчитывать на то, что можно просто открыть позицию и ждать несколько дней, недель или месяцев, не приходится. Основная причина в том, что тренд может развернуться, и тогда трейдер получит убыток.

Например, открыт все тот же ордер BUY на паре GBP/USD, своп по которому положительный (0,25 – 0,00 = 0,25). При переносе позиции на следующий день (после 21:00 по Гринвичу) он получит эту разницу на свой счет в виде дополнительных пунктов. Однако поскольку ставки всегда не очень большие (одна из самых крупных – у ЦБ России 6,00%), фактически разница почти всегда составляет всего 1-2 пункта.

Но заработать на своп все равно можно, если держать позицию открытой как можно дольше, поскольку в этом случае:

  • комиссия будет зачисляться ежедневно;
  • в ночь со среды на четверг она увеличится в 3 раза.

Однако стоит иметь в виду важную особенность. Несмотря на то, что swap действительно будет начисляться каждый день, позиция, открытая на длительное время, может оказаться убыточной (цена развернется и пойдет в противоположном направлении – в данном случае вниз). Поэтому получение положительной разницы возможно только в том случае, если в результате сделка закроется в плюсе.

Стратегия торговли на свопе

Чтобы зарабатывать на свопе, необходимо предвидеть зарождение долгосрочного тренда (минимум несколько дней) как можно ближе к его началу. Для этого трейдер:

  1. Работает только на крупных таймфреймах – 4-часовом Н4, дневном D1, недельном W1, месячном Mn.
  2. Анализирует показания технических индикаторов.
  3. Проводит фундаментальный анализ, ориентируясь на статистику, последние новости и аналитические обзоры по экономикам разных стран.
  4. Изучает паттерны (свечные модели разворота, продолжения движения).
  5. Намечает несколько важных уровней поддержки и сопротивления, анализирует их влияние на текущий рынок.

Например, хорошим сигналом зарождения восходящего по GBP/USD (вход в рынок ордером BUY) является сочетание таких показателей:

  1. Цена достигла важного уровня поддержки, оттестированного несколько раз за последние недели и месяцы, развернулась и пошла вверх.
  2. Экономика Великобритании демонстрирует хорошие темпы роста ВВП, снижения безработицы, увеличения промышленного производства, позитивные ожидания на фоне выхода из ЕС (Brexit).
  3. Большинство технических индикаторов и свечных паттернов на старших таймфреймах (не ниже H4) также говорят о начинающемся восходящем тренде.

Для входа SELL (ожидание нисходящей тенденции) сигналы точно такие же с точностью до наоборот:

  1. Цена достигла важного уровня сопротивления, но не пробила его и пошла вниз.
  2. Экономика Великобритании демонстрирует падение ВВП, промышленного производства, имеют место негативные ожидания на фоне выхода из ЕС или других отрицательных событий.
  3. Большинство технических индикаторов, а также свечные паттерны также говорят о зарождении нисходящей тенденции.

Таким образом, своп хотя и дает возможность получать пассивный ежедневный доход, но он будет небольшим. Основная часть профита на Форекс поступает только благодаря правильному прогнозированию ожидающегося тренда. Если вход будет неправильным, то даже ежедневное поступление дохода от swap не покроет убытки.

Смотреть так же:




Комментарии ()